Wolfram Mathematica Time Series
Analyse zeitabhängiger Daten
Time Series führt univariate und multivariate Analysen durch und ermöglicht die Untersuchung stationärer und nichtstationärer Modelle. Zum Fitten der Daten stehen mehrere Modelle zur Verfügung. Aufgrund der unterschiedlichen Modelle gelangt der Anwender zu einer optimaleren Einschätzung der Modellparameter. Das Zusatzpaket Time Series bietet zur Analyse der Zeitreihen Standardmethoden wie Yule-Walker, Levinson-Durbin, long Autoregression, Hannan-Rissanen, und andere.
Time Series enthält spezielle Funktionen zur Transformation der Rohdaten in eine für die Modellierung geeignete Form; lineare Filter, exponentielles Glätten, Differenzbildung, gleitender Mittelwert sind ebenso enthalten wie Methoden zur nichtlinearen Regression.
Zum Fitten der Daten stehen mehrere integrierte Modelle bis hin zu beliebig definierbaren Modelle zur Verfügung. Wurde das Modell ausgewählt erfolgt eine automatisierte Validierung der Modellparameter. Dies erfolgt anhand der Bewertung der Residuen, unter Einsatz verschiedener Testverfahren wie Portmanteau-Test, unter Einbezug von Wendepunkten oder Vorzeichenwechseln, etc.
Daneben ermöglicht Time Series
die Überprüfung von Datensätzen mit regelmäßigen Zeitabständen. Die Spektralanalyse-Tools
von Time Series nutzen die Fourier Transformation und andere numerische Methoden.
Für die Vorhersage künftiger Entwicklungen stehen in Time Series die "state of
the art" Algorithmen zur Verfügung, eine Aktualisierung des Datenbestands bewirkt
eine sofortige Anpassung der Vorhersagen.
Weitere Informationen zu Einsatzbereichen und den Features von Time Series erhalten Sie auf den Webseiten von Wolfram Research.
Features
Features
Modelle
- Stationäre Zeitreihenmodelle; AR, MA, ARMA
- Nichtstationära Zeitreihenmodelle; ARIMA, SARIMA
- Univariante und multivariante Zeitreihenmodelle
- Kovarianz, Korrelation und partielle Korrelation
- Test auf Invertibilität
- Generieren von Zeitreihen
Datentransformation
- Lineare Filter
- Differenzbildung
- Gleitender Mittelwert
- exponentielles Glätten
- Box-Cox Transformation
Identifikation des Modells
- Schätzer für Kovarianz und Korrelation
- Akaikes Informationskriterium
- Bayesisches Informationskriterium
Einschätzung der Parameter
- Yule-Walker Methode
- Levinson-Durbin Algorithmus
- Burgs Algorithmus
- Innovations Algorithmus
- Long Autoregression Methode
- Hannan-Rissanen
- Maximum Likelyhood
- Konditionale Maximum Likelyhood
Konsistenzdiagnosen
- Restwerte
- Portmanteau Test
- Wendepunkte
- Vorzeichenwechselktiterium
- Matrix Information
Vorhersagen
- Bester linearer Vorhersager
- Bester linearer Vorhersager (approximate)
- Automatisches Update der Vorhersage
Spektralanalyse
- Spektrum des ARMA-Modells
- Glätten und Einschätzen des Spektrums
Zusammenspiel mit Mathematica
Zusammenspiel mit Mathematica
Das Zusatzpaket integriert sich vollständig in Mathematica.
Mathematica ist ein Softwaresystem zur Lösung von Problemstellungen, in denen Berechnungen (Numerik, Symbolik), 2D- und 3D-Visualisierungen, Modellgenerierungen und Simulationen notwendig sind. Mathematica ist ein modulares mathematisches Werkzeugsystem mit einer nahezu unendlichen Vielfalt von Funktionen und Algorithmen. Es präsentiert sich dem Anwender in einer plattformunabhängigen Benutzeroberfläche - dem Notebookinterface - mit integrierter Textverarbeitung, 4GL-Programmiersprache, offener Programmarchitektur und dynamischen, frei definierbaren Symbolpaletten.
Für den erfahrenen Mathematica Anwender wird damit das Nutzen der Funktionen nahezu zum Kinderspiel, denn jede Funktion verhält sich wie alle anderen Mathematica Funktionen. Für den Neuling gibt es ein interaktives Tutorial zur schnellen Einarbeitung in Mathematica selbst und dann jeweilige Tutorials zur Einarbeitung in das Zusatzpaket.
Viele der Funktionen des Zusatzpaketes sind in Mathematica selbst programmiert und einige liegen im Mathematica Programmiercode vor, so dass diese individuell anpassbar/erweiterbar sind.
Die komplette Dokumentation ist online verfügbar und integriert sich bei der Installation in den Help-Browser und ist damit ebenfalls vollständig in Mathematica enthalten.
Erfahren Sie hier mehr zu Mathematica.
Dokumentation
Dokumentation
Werfen Sie einen Blick in die Dokumentation zu Time Series auf den Webseiten von Wolfram Research.
das
Inhaltsverzeichnis der Dokumentation
die Online-Dokumentation
Time
Series Handbuch als PDF
Preisinformation
Preisinformationen
Beratung zu Wolfram Mathematica Time Series erhalten Sie unter der Rufnummer +49 (0) 61 72
- 59 05-30 oder per E-Mail an
Des Weiteren können Sie Wolfram Mathematica Time Series selbstverständlich auch über unseren eShop beziehen.